Desde sua fundação até o ano de 1938, a ACP manteve suas atividades em salas locadas no centro da cidade, quando então adquiriu financiamento de taxas portuárias do Estado do Rio Grande do Sul e iniciou as obras de construção de sua sede: o Edifício Palácio do Comércio, inaugurado em 1942. Com um projeto moderno de nove andares, o Palácio do Comércio foi durante muito tempo considerado o edifício mais alto da cidade de Pelotas, símbolo da modernidade e progresso que se alastra por Pelotas na década de 1940.

A privilegiada estrutura física oferecida pelo Palácio do Comércio é voltada, prioritariamente, à satisfação das necessidades dos seus associados, mas também da comunidade empresarial de Pelotas e região. Com esse propósito, a ACP disponibiliza ambientes equipados para reuniões, treinamentos palestras, e demais eventos sociais e empresariais, que podem ser locados pelos associados, com descontos especiais, mas também pela comunidade em geral, além de dispor de conjuntos comerciais para aluguel e a sala do associado, que pode ser reservada gratuitamente.

O 9º andar do Edifício Palácio do Comércio, inaugurado em 1942, possui terraço com vista panorâmica da Princesa do Sul e é dotado de dois salões que podem ser usados de forma simultânea, ambos equipados com churrasqueiras individuais e preparados para recepções sociais ou encontros de negócios. O tradicional salão Nobre da ACP é palco de jantares, palestras e confraternizações, com capacidade para até 200 pessoas.